Options Pricing Monte Carlo 4+
Tenacious App Production, LLC
專為 iPad 設計
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- 免費
- 提供 App 內購買
截圖
簡介
The Options Pricing Monte Carlo app prices power options: max(S^i -K,0) or max(K-S^i,0). It also shows the % of paths with positive payoffs. The normal inverse is calculated with Beasley-Springer-Moro method.
The Heston tab is used to price options under stochastic volatility using Monte Carlo.
It also prices European options using Black-Scholes and can also calculate Implied Vol. Normal is calculated by direct integration using Simpson method with a low tolerance.
So 4 calculators in one:
- Monte Carlo simulator for regular European and Power options.
- Monte Carlo simulator for European options with stochastic vol (Heston model).
- Black Scholes calculator for price and greeks and implied vol.
- Simulation tab lets you visualize Brownian Motion with drift. (2D or vs time).
新內容
版本 2.2.0
Completely new UI.
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資訊
- 供應商
- Tenacious App Production, LLC
- 大小
- 4.5 MB
- 類別
- 財經
- 相容性
-
- iPhone
- 需要 iOS 13.0 或以上版本。
- iPad
- 需要 iPadOS 13.0 或以上版本。
- iPod touch
- 需要 iOS 13.0 或以上版本。
- Mac
- 需要 macOS 11.0（或以上版本）以及配備 Apple M1（或以上版本）晶片的 Mac。
- Apple Vision
- 需要 visionOS 1.0 或以上版本。
- 語言
-
英文
- 年齡分級
- 4+
- Copyright
- © 2018 Alan Coman
- 價格
- 免費
- App 內購買
-
- Mega Diamond Bag $120.00
- Large Diamond Bag $90.00
- Diamond Bag $60.00